高频类数据库
RESSET高频数据系统包括沪深(基础版)，沪深(增强版)，期权，股指期货，国债期货，商品期货，国际期货的高频数据，数据来源于上海证券交易所、深圳证券交易所、上海商品期货交易所、郑州商品期货交易所、大连商品期货交易所等权威发布机构。分为沪深交易所分笔数据、沪深交易所分时数据、商品期货分笔数据、商品期货分时数据、股指期货分笔数据、股指期货分时数据、期权分笔数据、期权分时数据，交易文件又包括分笔和1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、40分钟、60分钟频率的分时数据。高频数据系统的引入可以为金融模型的构建、验证等环节，以及算法交易策略研究提供强大的支持。
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- 沪深高频数据（基础版/增强版）
- 商品期货高频数据
- 国债期货数据
- 股指期货数据
- 期权高频数据
- 国际期货高频数据
产品特色
严格的逻辑关系检测
RESSET高频数据是对原始数据进行深度处理的高频数据，采用多种查验方法进行数据清洗，从分笔数据生成的频度齐全的分时数据，对数据各字段进行严格逻辑关系检测来确保数据的规范性和准确性。
科学处理 提取快捷
按每个交易证券每年/每月存为一个SAS数据集，用户可直接按照表名规则提取该证券对应的一个数据集，从而大量节省从交易所原始披露的每日数据集中挨个提取、合并同一个证券的数据的时间。
频度全面 指标丰富
除分笔高频数据外，还对8种分时频度进行了计算；并对买卖方向、绝对买卖报价差、相对买卖报价差、绝对有效买卖报价差、相对有效买卖报价差、深度1、深度2等市场买卖指标进行了计算。
灵活应用转化
SAS数据集可以批量导出成csv、txt、STATA、SPSS等多种数据格式，同时也可以提供不同格式批量导出的模板程序。
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