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随着我国股指期货、融资融券业务的不断发展,以及转融通、国债期货、期权等一系列新品种的陆续推出,中国市场将真正迎来数量化投资的时代。丰富的量化因子是量化研究的基础和前提,锐思数据从国内量化研究的教学和实践出发研发了RESSET量化研究数据库系统,对量化投资(Quantitative Investment)中常用的八类量化因子进行了计算,历史数据全面 ,因子种类丰富 ,可直接用于量化因子分析和模型回测,是专门为量化投资研究、交易、风险控制而准备的必不可少的基础产品。

————————   数据库内容   ————————

宏观因子

宏观因子包括经济增长、通胀水平、货币政策、财政政策等和宏观经济相联系的指标
因子个数:48

成长因子

每股收益、营业收入、净利润等指标的增长率等
因子个数:39

规模因子

与规模相关的因子,常见的总市值、流通市值等
因子个数:48

惯性因子

深交易所各类股票市场下,流通市值/总市值加权不同时间长度的惯性因子
因子个数:22

价值因子

自由现金流、企业价值、市盈率等
因子个数:25

行为因子

盈利预测因子,常见的预测EPS、预测利润、以及其变化、均值、方差等
因子个数:22

质量因子

与财务质量、资本结构相关的因子,如资产负债率、应收账款周转率等
因子个数:81

技术因子

常见的七类技术因子:大势型指标、超买超卖型指标、趋势型指标、能量指标、成交量指标、均线指标、路径指标
因子个数:169